Informace o předmětu

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: každé liché úterý 8:45–9:29 E309, každé liché úterý 9:30–10:15 E309, každé liché úterý 10:30–11:14 E309, každé liché úterý 11:15–12:00 E309, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: každé sudé úterý 8:45–9:29 S22, každé sudé úterý 9:30–10:15 S22, každé sudé úterý 10:30–11:14 S22, každé sudé úterý 11:15–12:00 S22; a Út 28. 11. 8:15–8:44 S22, Út 12. 12. 8:15–8:44 S22, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/vFPH: Pá 11. 11. 17:30–19:00 S11, 19:15–20:45 S11, So 26. 11. 8:00–9:30 E304, 9:45–11:15 E304, So 10. 12. 14:00–15:30 E304, 15:45–17:15 E304, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: St 12:15–12:59 S11, St 13:00–13:45 S11, kromě St 27. 10., kromě St 10. 11., kromě St 1. 12., kromě St 8. 12., kromě St 15. 12. ; a Čt 21. 10. 14:00–15:30 S22, Út 9. 11. 10:30–12:00 S26, 12:15–13:45 S26, Čt 18. 11. 14:00–15:30 S26, Út 23. 11. 10:30–12:00 S26, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: Út 8:45–9:29 S34, Út 9:30–10:15 S34, kromě Út 27. 10., kromě Út 3. 11., kromě Út 10. 11., kromě Út 24. 11., kromě Út 1. 12. ; a Út 10. 11. 8:45–10:15 E225, Čt 19. 11. 8:45–10:15 E222, Út 24. 11. 8:45–10:15 E228, Čt 26. 11. 8:45–10:15 E222, Čt 3. 12. 8:45–10:15 E222, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: Út 8:45–9:29 S34, Út 9:30–10:15 S34, kromě Út 12. 11., kromě Út 10. 12. ; a Čt 28. 11. 12:15–13:45 S33, Pá 13. 12. 8:45–10:15 E225, P. Budinský
N_FD/vFPH: Pá 11. 10. 14:00–15:30 S13, 15:45–17:15 S13, Pá 6. 12. 17:30–19:00 S23, 19:15–20:45 S23, So 7. 12. 14:00–15:30 S13, 15:45–17:15 S13, P. Budinský

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 14:00–14:44 S33, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S33, každé sudé pondělí 15:45–16:29 S33, každé sudé pondělí 16:30–17:15 S33, kromě Po 10. 12. ; a Po 3. 12. 15:45–17:15 S26, 17:30–19:00 S26, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Výstupy z učení

i) Definice, členění, použití FD ii) Pravděpodobnostně statistické modely oceňování iii) Modely úplné rovnováhy - spojité iv) Modely úplné rovnováhy - diskrétní v) Modely částečné rovnováhy vi) Přechod od spojitého hedgingu k hedgingu diskrétnímu vii) Některé typy diskrétního hedgingu

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 14:00–14:44 S22, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S22, každé sudé pondělí 15:45–16:29 S22, každé sudé pondělí 16:30–17:15 S22, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S11, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S11, každé sudé pondělí 14:00–14:44 S11, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S11, kromě Po 31. 10. ; a Po 7. 11. 12:15–13:45 S11, 14:00–15:30 S11, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Pá 21. 10. 14:00–15:30 S14, So 19. 11. 14:00–15:30 S11, 15:45–17:15 S11, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Pavlát,V., Záškodný,P.: Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. 1. a 2.díl. Curriculum, Praha, 2012, 2016
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007

doporučená literatura
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S13, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S13, každé sudé pondělí 14:00–14:44 S13, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S13, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé liché pondělí 12:15–12:59 S11, každé liché pondělí 13:00–13:45 S11, každé liché pondělí 14:00–14:44 S11, každé liché pondělí 14:45–15:30 S11, P. Záškodný
N_FD/vFPH: So 4. 10. 9:45–11:15 S23, 11:30–13:00 S23, So 1. 11. 11:30–13:00 S23, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S14, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S14, každé sudé pondělí 14:00–14:44 S14, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S14, P. Záškodný
N_FD/vFPH: So 9. 11. 14:00–15:30 S11, Pá 6. 12. 15:30–17:00 S11, 17:15–18:45 S11, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb0, pouze prezenční forma.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Další komentáře

Poznámka k ukončení předmětu: ISP
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
0.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé liché pondělí 12:15–12:59 S11, každé liché pondělí 13:00–13:45 S11, každé liché pondělí 14:00–14:44 S11, každé liché pondělí 14:45–15:30 S11, P. Záškodný
N_FD/vFPH: So 13. 10. 9:45–11:15 S24, 11:30–13:00 S24, Pá 26. 10. 17:15–18:45 S24, P. Záškodný

Předpoklady

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Student bude schopen vysvětlit a zvládnout oceňování opcí s pomocí binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

povinná literatura
• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu zápočtem. Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb3.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S13, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S13, každé sudé pondělí 14:00–14:44 S13, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S13, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Pá 16. 3. 13:45–15:15 S24, So 31. 3. 11:30–13:00 S24, 14:00–15:30 S24, P. Záškodný

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou / přednášek / cvičení / seminářů / v prezenční formě studia /a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, dílčí stránky pro jednotlivé tématické celky nebudou v dalších částech metodického listu uváděny Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

2/0. 6 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Jana Rožnovská, DiS.

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S14, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S14, každé sudé pondělí 14:00–14:44 S14, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S14, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Pá 18. 2. 13:45–15:15 S24, So 5. 3. 9:45–11:15 S24, 11:30–13:00 S24, P. Záškodný

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Výukové metody

Výuka probíhá formou / přednášek / cvičení / seminářů / v prezenční formě studia /a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

Metody hodnocení

Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, dílčí stránky pro jednotlivé tématické celky nebudou v dalších částech metodického listu uváděny Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

1/1/0. 6hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: každé sudé pondělí 14:00–14:44 S11, každé sudé pondělí 14:45–15:30 S11, P. Záškodný
N_FD/pFPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 S11, každé sudé pondělí 13:00–13:45 S11, P. Záškodný
N_FD/vF2PH: Pá 19. 2. 15:30–17:00 S24, Pá 5. 3. 17:15–18:45 S24, Pá 19. 3. 17:15–18:45 S24, P. Záškodný
N_FD/vF3PH: Pá 19. 2. 17:15–18:45 S26, So 6. 3. 11:30–13:00 S26, Pá 19. 3. 15:30–17:00 S26, P. Záškodný

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Finance a finanční služby (program VSFS, N-HPS) (2)

Cíle předmětu

V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Metody hodnocení

Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, dílčí stránky pro jednotlivé tématické celky nebudou v dalších částech metodického listu uváděny Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

1/1. 6hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

N_FD/cFPH: každé liché pondělí 15:45–16:29 S34, každé liché pondělí 16:30–17:15 S34, P. Záškodný
N_FD/pFPH: každé liché pondělí 14:00–14:44 S34, každé liché pondělí 14:45–15:30 S34, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Pá 6. 2. 17:15–18:45 S32, Pá 6. 3. 17:15–18:45 S32, Pá 20. 3. 17:15–18:45 S32, P. Záškodný

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Finance a finanční služby (program VSFS, N-HPS) (2)

Cíle předmětu

V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.

Osnova

• Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů

Literatura

• Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
• Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
• Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
• Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
• Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
• Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
• Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
• Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994

Metody hodnocení

Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů

Informace učitele

Základní odborná literatura vydaná VŠFS: Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu, dílčí stránky pro jednotlivé tématické celky nebudou v dalších částech metodického listu uváděny Poznámka: Texty 1 až 9 obsažené v literatuře [1] a s jejichž pomocí byla vytvořená základní odborná literatura [2] vydaná VŠFS budou dány k dispozici v úvodu přednášky Některá původní a interpretující zahraniční literatura: Black,F., Scholes,M.: The Pricing of Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. May-June 1973 Cox,J.C., Ross,S.A., Rubinstein,M.: Option Pricing – a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979 Cox,C., Rubinstein,M.: Options Market. Prentice Hall, New York 1985 Glaister,S.: Mathematical Methods for Economists. Blackwell, Oxford 1984 King,A.: How the Stock Market Can Learn to Live with Index Futurem and Options. Financial Analysts Journal, September-October 1987 Blake,D.: Financial Market Analysis. McGraw-Hill, London 1990

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

N_FD Finanční deriváty

Rozsah

8 hodin za semestr. 2 kr. Ukončení: z.

Vyučující

Ing. Václav Křivohlávek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (cvičící)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ludmila Černochová

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Mateřské obory/plány

• Finance a finanční služby (program VSFS, N-HPS)

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)