D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.
Garance
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
PPředpokladem zvládnutí obsahu tohoto předmětu jsou matematické znalosti v rozsahu vysokoškolské matematiky a znalosti statistiky v rozsahu základního bakalářského kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Korektní aplikace kvantitativních metod v oblasti financí a finanční analýzy.
Výstupy z učení
Znalost pokročilejších statistických metod vztahujících se k finančním indikátorům a finančním časovým řadám. Schopnost práce s daty finančního charakteru.
Osnova
  • Předmět obsahuje tematické celky:
  • Pravděpodobnost a její vlastnosti
  • Náhodná veličina a její rozdělení, speciální pravděpodobnostní rozdělení
  • Náhodný vektor a jeho rozdělení, kovarianční a korelační matice
  • Základy statistických úsudků: bodové a intervalových odhady, testování hypotéz
  • Korelační a regresní analýza
  • Ekonomické a finanční časové řady, klasifikace a základní vlastnosti
  • Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA)
  • Modely volatility časových řad (GARCH, EGARCH)
  • Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR)
  • Kauzalita a exogenita v časových řadách
  • Kointegrační analýza časových řad
Literatura
    povinná literatura
  • CARMONA, C. Statistical analysis of financial data in R, Springer, 2014.
  • CIPRA, T. Time series in economics and finance, Springer, 2020
  • HEIJ, C. Econometric methods with applications in business and economics, Oxford University Press, 2004.
  • CHATTERJEE, S., HADI, A. S. Regression analysis by example, Wiley, 2012.
  • WEI, W. Time series analysis - univariate and multivariate methods, ‎Pearson, 2018.
Výukové metody
Výuka probíhá v podobě přednášky a diskusí nad prostudovanou literaturou. Je spojená s aktivní tvůrčí prací studenta s výsledkem v podobě seminýrní práce dle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou v podobě seminární práce-statě (např. subkapitola doktorské práce), v níž bude korektně aplikována některá kvantitativní metoda finanční analýzy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/D_KMFA