N_Em Ekonometrie

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
2/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Emilie Jašová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_Em/cFPH: St 19:15–19:59 S23, St 20:00–20:45 S23, kromě St 20. 11. ; a St 30. 10. 15:45–17:15 S23, E. Jašová
N_Em/pFPH: St 17:30–18:14 S23, St 18:15–19:00 S23, kromě St 20. 11. ; a St 23. 10. 15:45–17:15 S23, E. Jašová
Předpoklady
Předmět nemá žádné předpoklady. Výhodná je znalost základů statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu je naučit studenty excelentně používat ekonometrické postupy k vyhledávání vtahů mezi veličinami přednostně pro zpracování závěrečných prací, avšak i v rámci svého budoucího pracovního zařazení. Student ovládne metodu ekonometrie, která slouží k ověřování ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalování nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými i jinými procesy. Výuka současně usiluje o to, aby studenti do hloubky chápali základní principy, na kterých ekonometrická metoda stojí. Vedle teoretických poznatku je kladem důraz též na ovládnutí náležitých statistických programů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat data z doporučených zdrojů a upravovat je potřeby ekonometrie
- student bude schopen řešit lineární i nelineární jedno i více rozměrné regresní a korelační úlohy
- student bude umět použít odpovídající programové prostředky
- student bude schopen interpretovat dosažené výsledky
- student bude znát omezení využití ekonometrie pro hledání kauzálních souvislostí
Osnova
  • 1. Ekonometrie – principy, metody zkoumání 2. Statistická analýza dat, základní informační zdroje 3. Korelace a korelační analýza 4. Regresní model jedné proměnné 5. Testování hypotéz, intervaly spolehlivosti, p-hodnota 6. Regresní model více proměnných 7. Analýza jednorozměrných časových řad; stacionarita 8. Multikolinearita, autokorelace, heteregedasticita 9. Nelineární regresní model, Cobbova-Douglasova produkční funkce 10. Analýza víverozměrných časových řad, HP filtr 11. Příklad vícenásobné regrese - Sowery ratink
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2013, ISBN 978-80-86929-93-4
    doporučená literatura
  • HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Edition Kamil Mařík-Professional publishing, Praha, 2012, ISBN 978-80-7431-088-1
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou interaktivních přednášek se zapojením všech studentů dané výukové skupiny. Cvičení budou věnována výhradně výcviku ovládnutí specializovaného veřejně dostupného programového vybavení. Seminární práce budou zadávány pro dvojice studentů.
Metody hodnocení
Student musí získat pro zdárné ukončení předmětu zápočet a navazující zkoušku. Pro udělení zápočtu musí mít dostatečnou účast a aktivitu a musí také obhájit svou seminární práci. Zkouška bude pozůstávat ze zkouškové písemné práce a z odpovězení jedné až dvou souhrnných otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/N_Em