J 2022

Profitability Management: How Can Macro and Microeconomic Determinants Influence Commercial Bank Profitability in the EU-27?

JÍLKOVÁ, Petra a Jana KOTĚŠOVCOVÁ

Základní údaje

Originální název

Profitability Management: How Can Macro and Microeconomic Determinants Influence Commercial Bank Profitability in the EU-27?

Název česky

Management ziskovosti: Jak mohou makro a mikroekonomické determinanty ovlivnit ziskovost komerčních bank v EU-27?

Autoři

JÍLKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant) a Jana KOTĚŠOVCOVÁ (203 Česká republika, domácí)

Vydání

TEM Journal – Technology, Education, Management, Novi Pazar (Serbia), UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2022, 2217-8309

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50206 Finance

Stát vydavatele

Srbsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Kód RIV

RIV/04274644:_____/22:#0000907

Organizační jednotka

Vysoká škola finanční a správní

DOI

http://dx.doi.org/10.18421/TEM113-39

UT WoS

000853146600033

Klíčová slova česky

ziskovost banky; makroekonomické determinanty; mikroekonomické determinanty; ziskovost banky; lineární regresní analýza; multikolinearita

Klíčová slova anglicky

bank profitability; macroeconomic determinants; microeconomic determinants; bank profitability; linear regression analysis; multicollinearity

Štítky

AR 2022-2023, odmeny_2023, RIV_2023, xJ3

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 3. 2. 2023 11:02, Mgr. Jitka Štruncová

Anotace

ORIG CZ

V originále

The paper examines the role of macro and microeconomic determinants in bank profitability in EU-27. To identify how defined variables can affect profitability, the regression model with the multicollinearity condition, the multicollinearity below the defined value, was constructed. Data were collected based on 3257 bank balance sheet statements and the World Bank and Orbis Focus Bank Database. Based on the literature review, we have stated that the bank sector profitability is measured by Net Interest Margin (NIM), Return on Average Assets (ROAA) and Return on Average Equity (ROAE) as dependent variables. The statistical model showed no acceptable solution for the return on average equity. Four allowable solutions were found for the profitability of average assets and six solutions for the net interest margin. Finally, the results indicate the clear effect of rising inflation on the increase in banks' interest rates, thus higher interest margins. A healthy economy, also characterized by a growing GDP rate, also positively affects the interest margin.

Česky

Článek zkoumá roli makro a mikroekonomických determinantů v ziskovosti bank v EU-27. Pro identifikaci toho, jak mohou definované proměnné ovlivnit ziskovost, byl zkonstruován regresní model s podmínkou multikolinearity, multikolinearity pod definovanou hodnotou. Data byla shromážděna na základě 3257 výpisů z rozvahy bank a databáze Světové banky a Orbis Focus Bank. Na základě literární rešerše jsme konstatovali, že ziskovost bankovního sektoru se měří pomocí čisté úrokové marže (NIM), návratnosti průměrných aktiv (ROAA) a návratnosti průměrného vlastního kapitálu (ROAE) jako závislých proměnných. Statistický model neukázal žádné přijatelné řešení pro návratnost průměrného vlastního kapitálu. Byla nalezena čtyři přípustná řešení pro ziskovost průměrných aktiv a šest řešení pro čistou úrokovou marži. Konečně výsledky naznačují jasný vliv rostoucí inflace na zvýšení úrokových sazeb bank, a tedy vyšší úrokové marže. Zdravá ekonomika, charakterizovaná rovněž rostoucí mírou HDP, pozitivně ovlivňuje i úrokovou marži.
Zobrazeno: 31. 10. 2024 14:30