J
2022
Profitability Management: How Can Macro and Microeconomic Determinants Influence Commercial Bank Profitability in the EU-27?
JÍLKOVÁ, Petra and Jana KOTĚŠOVCOVÁ
Basic information
Original name
Profitability Management: How Can Macro and Microeconomic Determinants Influence Commercial Bank Profitability in the EU-27?
Name in Czech
Management ziskovosti: Jak mohou makro a mikroekonomické determinanty ovlivnit ziskovost komerčních bank v EU-27?
Authors
JÍLKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor) and Jana KOTĚŠOVCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution)
Edition
TEM Journal – Technology, Education, Management, Novi Pazar (Serbia), UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2022, 2217-8309
Other information
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
50206 Finance
Country of publisher
Serbia
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
RIV identification code
RIV/04274644:_____/22:#0000907
Organization unit
University of Finance and Administration
Keywords (in Czech)
ziskovost banky; makroekonomické determinanty; mikroekonomické determinanty; ziskovost banky; lineární regresní analýza; multikolinearita
Keywords in English
bank profitability; macroeconomic determinants; microeconomic determinants; bank profitability; linear regression analysis; multicollinearity
Tags
International impact, Reviewed
V originále
The paper examines the role of macro and microeconomic determinants in bank profitability in EU-27. To identify how defined variables can affect profitability, the regression model with the multicollinearity condition, the multicollinearity below the defined value, was constructed. Data were collected based on 3257 bank balance sheet statements and the World Bank and Orbis Focus Bank Database. Based on the literature review, we have stated that the bank sector profitability is measured by Net Interest Margin (NIM), Return on Average Assets (ROAA) and Return on Average Equity (ROAE) as dependent variables. The statistical model showed no acceptable solution for the return on average equity. Four allowable solutions were found for the profitability of average assets and six solutions for the net interest margin. Finally, the results indicate the clear effect of rising inflation on the increase in banks' interest rates, thus higher interest margins. A healthy economy, also characterized by a growing GDP rate, also positively affects the interest margin.
In Czech
Článek zkoumá roli makro a mikroekonomických determinantů v ziskovosti bank v EU-27. Pro identifikaci toho, jak mohou definované proměnné ovlivnit ziskovost, byl zkonstruován regresní model s podmínkou multikolinearity, multikolinearity pod definovanou hodnotou. Data byla shromážděna na základě 3257 výpisů z rozvahy bank a databáze Světové banky a Orbis Focus Bank. Na základě literární rešerše jsme konstatovali, že ziskovost bankovního sektoru se měří pomocí čisté úrokové marže (NIM), návratnosti průměrných aktiv (ROAA) a návratnosti průměrného vlastního kapitálu (ROAE) jako závislých proměnných. Statistický model neukázal žádné přijatelné řešení pro návratnost průměrného vlastního kapitálu. Byla nalezena čtyři přípustná řešení pro ziskovost průměrných aktiv a šest řešení pro čistou úrokovou marži. Konečně výsledky naznačují jasný vliv rostoucí inflace na zvýšení úrokových sazeb bank, a tedy vyšší úrokové marže. Zdravá ekonomika, charakterizovaná rovněž rostoucí mírou HDP, pozitivně ovlivňuje i úrokovou marži.
Displayed: 26/12/2024 21:58