JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 107-123. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector
Name in Czech Kreditní riziko a stresové testování českého bankovního sektoru
Authors JAKUBÍK, Petr.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Tags AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 25. 7. 2012 11:55.
Abstract
This paper deals with sectoral credit risk in the Czech economy. It follows structural Merton‘ s approach. Latent factor models are employed within this framework. The credit risk 122 Acta všfs, 1/2008, roč. 2 models for the corporate and household sectors in the Czech Republic were estimated in this manner. They are able to capture the effects of macroeconomic changes on the sectoral credit risk in the economy. The results of this study can be used for the improvement of the Czech banking sector stress test. The models enable the stress tests to be linked to the Czech National Bank’s official quarterly macroeconomic forecast.
Abstract (in Czech)
Tato práce se zabývá sektorovým kreditním rizikem v české ekonomice a vychází z mertonovského strukturálního přístupu. Pro modelování kreditního rizika jsou použity latentní faktorové modely. Na datech české ekonomiky byly odhadnuty makroekonomické modely kreditního rizika pro sektor podniků a domácností. Tyto modely jsou schopny zachytit dopad změn makroekonomického prostředí na sektorální kreditní riziko v ekonomice. Výsledky této studie mohou být použity k zpřesnění stresového testování českého bankovního sektoru. Modely umožňují navázání stresového testování na oficiální čtvrtletní prognózu České národní banky.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2008_Jakubik.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 25. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:55

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D., učo 21623
  • a concrete person Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Attributes
 

ACTA_1_2008_Jakubik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
809,5 KB
Hash md5
6c3671d043e626674f285be3d5b53bb2
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:55

ACTA_1_2008_Jakubik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
44,2 KB
Hash md5
ed4bbe7e9931b2f607aba3a2d2d64f9b
Uploaded/Created
Wed 25. 7. 2012 11:56
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 11. 2020 18:48