ČERVENKA, M., Eva CIPOVOVÁ, A. STUPKOVÁ and R. HLAWICZKA. Comparison of assessment of capital adequacy for Czech commercial bank. Online. In European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 118-126. ISBN 978-80-210-7153-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comparison of assessment of capital adequacy for Czech commercial bank
Authors ČERVENKA, M., Eva CIPOVOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), A. STUPKOVÁ and R. HLAWICZKA.
Edition Brno, European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, p. 118-126, 9 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-210-7153-7
Keywords (in Czech) Basel III;Standardizovaný přístup bez externího ratingu;Základní přístup založený na interním ratingu;Pravděpodobnost selhání;Řízení úvěrového rizika
Keywords in English Basel III;Standardized Based Approach without external rating;Foundation Internal Rating Based Approach;Probability of default;credit risk management
Tags AR 2013-2014, RIV_ano, WOS, xD1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Eva Kostikov, Ph.D., učo 26995. Changed: 30/6/2024 14:26.
Abstract
The contribution is dealing with selected assessments of the most important risk in the banking sector in the Czech Republic. The aim of this article is calculate, compare capital requirements and calibrate effective portfolio of business loans regarding to the optimal amount of the final capital adequacy of the given commercial bank in the Czech Republic. Paper is focused on the credit risk management where the evaluation of the capital adequacy with using Standardized Based Approach (STA approach) with external rating and Foundation Internal Rating Based Approach (IRB approach) methodology of legislative framework of Basel III is used. Results of our calculations show that IRB methodology is beneficial only for big banks that are able to choose their clients (with MA rating, low credit risk and default rate). On the other hand, if the bank would like to make an offer to client with the rating B and worse, compared to the competitor who is used only Standardized Approach without External Rating, it has competitive disadvantage, because of higher entitlement on the amount of bank's equity which has to be hold and which could represent higher prices of provided loans. On the other hand, because of the possibility still using the old STA methodology and their non-sensibility on PDs, small banks could focus on worse customers and offer them lower (better) interest rate because of the possibility to hold lower amount of the capital.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá vybranými hodnoceními nejvýznamnějších rizik v bankovním sektoru v České republice. Cílem tohoto článku je vypočítat, porovnat kapitálové požadavky a nakalibrovat efektivní portfolio podnikatelských úvěrů s ohledem na optimální výši konečné kapitálové přiměřenosti dané komerční banky v České republice. Příspěvek je zaměřen na řízení úvěrového rizika, kde je použito hodnocení kapitálové přiměřenosti pomocí Standardized Based Approach (STA přístup) s externím ratingem a Foundation Internal Rating Based Approach (IRB přístup) metodiky legislativního rámce Basel III. Výsledky našich výpočtů ukazují, že IRB metodika je výhodná pouze pro velké banky, které si umí vybrat své klienty (s MA ratingem, nízkým kreditním rizikem a mírou defaultu). Na druhou stranu, pokud by banka chtěla učinit nabídku klientovi s ratingem B a horším, oproti konkurenci, která používá pouze Standardizovaný přístup bez externího hodnocení, má konkurenční nevýhodu, protože má vyšší nárok na výši vlastní kapitál banky, který je nutné držet a který by mohl představovat vyšší ceny poskytovaných úvěrů. Na druhou stranu, kvůli možnosti stále používat starou metodiku STA a jejich necitlivosti na PD by se malé banky mohly zaměřit na horší klienty a nabídnout jim nižší (lepší) úrokovou sazbu kvůli možnosti držet nižší objem kapitálu .
PrintDisplayed: 30/6/2024 23:25