JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using Asymmetric Copulas in Risk Management
Autoři JEŘÁBEK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání USA, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, od s. 4413-4423, 11 s. 2017.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000319
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-0-9860419-9-0
UT WoS 000443640503053
Klíčová slova česky Hodnota v riziku; kopulace; řízení rizik; asymetrická závislost
Klíčová slova anglicky Value at Risk; Copula Asymmetric Dependence; GARCH Volatility
Štítky AR 2017-2018, D2, POZNÁMKA, RIV_2019, SCOPUS, unor_2018_o, unor_2020_o, WOS, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 19. 5. 2020 10:49.
Anotace
Risk measurement importance as well as the efficiency of risk management tools have increased dramatically over the last three decades, Value at Risk (VaR) is one of the most popular risk management approaches. Due to the ever-increasing amount of assets in the portfolios of both financial and non-financial institutions, there is an increasing need to use tools to describe multidimensional dependency structures. In this context, the use of the copula functions is increased in a direct proportion. The copulas are able to describe dependencies in normal market conditions as well as in the extreme events. The aim of the paper is to determine how the application of asymmetric classes copulas in the accuracy of modeling and forecasting equity risk.
Anotace česky
Význam měření rizik a efektivnost nástrojů pro řízení rizik se v posledních třech desetiletích dramaticky zvýšily, Value at Risk (VaR) je jedním z nejpopulárnějších přístupů k řízení rizik. Vzhledem ke stále rostoucímu množství aktiv v portfoliích finančních i nefinančních institucí roste potřeba používat nástroje k popisu struktur vícerozměrné závislosti. V této souvislosti je použití funkcí kopula v přímém poměru zvýšeno. Kopule jsou schopny popsat závislosti v normálních tržních podmínkách i v extrémních událostech. Cílem příspěvku je zjistit, jak aplikace asymetrických tříd kopíruje přesnost modelování a prognózování akciového rizika.
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2024 09:43