D 2017

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

JEŘÁBEK, Tomáš

Základní údaje

Originální název

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

Název česky

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

Autoři

JEŘÁBEK, Tomáš

Vydání

Hradec Králové, MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, od s. 481-488, 8 s. 2017

Nakladatel

Magnanimitas

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)

Organizační jednotka

Vysoká škola finanční a správní

ISBN

978-80-87952-22-1

Klíčová slova česky

Expected Shortfall zpětné testování finanční instituce

Klíčová slova anglicky

Expected Shortfall Backtesting Financial institutions

Štítky

AR 2017-2018, xD2

Příznaky

Recenzováno
Změněno: 29. 1. 2018 09:49, Bc. Jan Peterec

Anotace

ORIG CZ

V originále

Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.

Česky

Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.
Zobrazeno: 31. 10. 2024 14:18