Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{6422, author = {Jeřábek, Tomáš}, address = {Hradec Králové}, booktitle = {MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY}, editor = {Magnanimitas}, keywords = {Expected Shortfall Backtesting Financial institutions}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Hradec Králové}, isbn = {978-80-87952-22-1}, pages = {481-488}, publisher = {Magnanimitas}, title = {MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL}, year = {2017} }
TY - JOUR ID - 6422 AU - Jeřábek, Tomáš PY - 2017 TI - MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL PB - Magnanimitas CY - Hradec Králové SN - 9788087952221 KW - Expected Shortfall Backtesting Financial institutions N2 - Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia. ER -
JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL. In Magnanimitas. \textit{MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY}. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s.~481-488. ISBN~978-80-87952-22-1.
|