2017
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
JEŘÁBEK, TomášZákladní údaje
Originální název
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
Název česky
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
Autoři
Vydání
Hradec Králové, MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, od s. 481-488, 8 s. 2017
Nakladatel
Magnanimitas
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka
Vysoká škola finanční a správní
ISBN
978-80-87952-22-1
Klíčová slova česky
Expected Shortfall zpětné testování finanční instituce
Klíčová slova anglicky
Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
Štítky
Příznaky
Recenzováno
Změněno: 29. 1. 2018 09:49, Bc. Jan Peterec
V originále
Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.
Česky
Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.