Detailed Information on Publication Record
2017
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
JEŘÁBEK, TomášBasic information
Original name
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
Name in Czech
MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
Authors
Edition
Hradec Králové, MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, p. 481-488, 8 pp. 2017
Publisher
Magnanimitas
Other information
Language
English
Type of outcome
Stať ve sborníku
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
Publication form
storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit
University of Finance and Administration
ISBN
978-80-87952-22-1
Keywords (in Czech)
Expected Shortfall zpětné testování finanční instituce
Keywords in English
Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
Tags
Tags
Reviewed
Změněno: 29/1/2018 09:49, Bc. Jan Peterec
V originále
Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.
In Czech
Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.