D 2017

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

JEŘÁBEK, Tomáš

Basic information

Original name

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

Name in Czech

MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

Edition

Hradec Králové, MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, p. 481-488, 8 pp. 2017

Publisher

Magnanimitas

Other information

Language

English

Type of outcome

Stať ve sborníku

Field of Study

50200 5.2 Economics and Business

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Publication form

storage medium (CD, DVD, flash disk)

Organization unit

University of Finance and Administration

ISBN

978-80-87952-22-1

Keywords (in Czech)

Expected Shortfall zpětné testování finanční instituce

Keywords in English

Expected Shortfall Backtesting Financial institutions

Tags

Reviewed
Změněno: 29/1/2018 09:49, Bc. Jan Peterec

Abstract

V originále

Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.

In Czech

Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.