J
2011
Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu
MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL and Josu ARTECHE
Basic information
Original name
Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu
Name in Czech
Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu
Name (in English)
Detection and Correction of the pre-Easter and Easter Effect
Authors
MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL and Josu ARTECHE
Edition
EKONOMICKY CASOPIS, BRATISLAVA, SLOVAKIA, SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, 2011, 0013-3035
Other information
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
10103 Statistics and probability
Country of publisher
Slovakia
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organization unit
University of Finance and Administration
Keywords (in Czech)
Kalendářní efekt; velikonoční efekt; TRAMO; časové řady; rekurzivní odhad; informační kritéria
Keywords in English
Calendar effect; Easter effect; TRAMO; time series; recursive estimation; information criteria
Tags
International impact, Reviewed
V originále
Tato práce srovnává osm rozdílných alternativ detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. To jsou dva kalendářní efekty, které se obyčejně odečítají od analyzované časové řady před jejím rozkladem. Navržené alternativy se liší dobou trvání obou efektů a jsou srovnávány pomocí významnosti regresních koeficientů, informačních kritérií a rekurzivního odhadu. V empirické aplikaci se používají data Indexu průmyslové produkce České republiky, Polska, Slovenské republiky a tří severošpanělských provincií. Závěry ukazují, že velikonoční efekt by měl vždy být detekován a korigován odděleně, a ne dohromady s jiným kalendářním efektem.
In English
This study compares eight different alternatives of detection and correction of Easter and pre-Easter effect. These are two calendar effects, which are usually subtracted from the time series analysed before its decomposition into trend/cycle, seasonality and irregular part. The proposed alternatives differ by the duration of these effects and are compared using regression coefficients, information criteria and recursive estimation. In the empirical application are used data of Index of industrial production of Czech Republic, Poland and Slovak Republic and three north-Spanish provinces. The conclusions, which can be drawn from the study and which are based on very different data, are that the Easter effect should be always detected and corrected separately and not together with another calendar effect.
Displayed: 18/11/2024 17:51