J 2011

Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu

MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL and Josu ARTECHE

Basic information

Original name

Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu

Name in Czech

Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu

Name (in English)

Detection and Correction of the pre-Easter and Easter Effect

Authors

MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL and Josu ARTECHE

Edition

EKONOMICKY CASOPIS, BRATISLAVA, SLOVAKIA, SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, 2011, 0013-3035

Other information

Language

Czech

Type of outcome

Článek v odborném periodiku

Field of Study

10103 Statistics and probability

Country of publisher

Slovakia

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organization unit

University of Finance and Administration

UT WoS

000292792100003

Keywords (in Czech)

Kalendářní efekt; velikonoční efekt; TRAMO; časové řady; rekurzivní odhad; informační kritéria

Keywords in English

Calendar effect; Easter effect; TRAMO; time series; recursive estimation; information criteria

Tags

Tags

International impact, Reviewed
Změněno: 27/1/2018 15:14, PaedDr. Renata Majovská, PhD.

Abstract

ORIG EN

V originále

Tato práce srovnává osm rozdílných alternativ detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. To jsou dva kalendářní efekty, které se obyčejně odečítají od analyzované časové řady před jejím rozkladem. Navržené alternativy se liší dobou trvání obou efektů a jsou srovnávány pomocí významnosti regresních koeficientů, informačních kritérií a rekurzivního odhadu. V empirické aplikaci se používají data Indexu průmyslové produkce České republiky, Polska, Slovenské republiky a tří severošpanělských provincií. Závěry ukazují, že velikonoční efekt by měl vždy být detekován a korigován odděleně, a ne dohromady s jiným kalendářním efektem.

In English

This study compares eight different alternatives of detection and correction of Easter and pre-Easter effect. These are two calendar effects, which are usually subtracted from the time series analysed before its decomposition into trend/cycle, seasonality and irregular part. The proposed alternatives differ by the duration of these effects and are compared using regression coefficients, information criteria and recursive estimation. In the empirical application are used data of Index of industrial production of Czech Republic, Poland and Slovak Republic and three north-Spanish provinces. The conclusions, which can be drawn from the study and which are based on very different data, are that the Easter effect should be always detected and corrected separately and not together with another calendar effect.