Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{7307, author = {Jeřábek, Tomáš}, address = {Praha}, booktitle = {Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů}, editor = {Mojmír Helísek}, keywords = {Asset Allocation; Dependencies Structure; Value at Risk; Expected Shortfall}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7408-181-1}, pages = {67-84}, publisher = {Vysoká škola finanční a správní, a. s.}, title = {Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích}, url = {https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/sbornik_ev_on.pdf}, year = {2018} }
TY - JOUR ID - 7307 AU - Jeřábek, Tomáš PY - 2018 TI - Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích PB - Vysoká škola finanční a správní, a. s. CY - Praha SN - 9788074081811 KW - Asset Allocation KW - Dependencies Structure KW - Value at Risk KW - Expected Shortfall UR - https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/sbornik_ev_on.pdf L2 - https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/sbornik_ev_on.pdf N2 - Pochopení závislosti mezi akciovými a měnovými výnosy je zvláště důležité na mezinárodních finančních trzích. I když výzkumů zaměřených na specifikaci závislostí mezi různými akciovými výnosy nebo mezi odlišnými měnovými kurzy je relativně dost, tak problematika ohledně závislostí měnovými a akciovými výnosy nebyla doposud výraznějším středobodem výzkumných zájmů. Právě tato skutečnost je hlavním motivem ke studiu struktury závislosti na mezinárodních finančních trzích. V tomto příspěvku jsou prezentovány důkazy o časově proměnlivé neboli dynamické a dále asymetrické závislosti mezi sledovanými výnosy. Za účelem zohlednění této struktury závislostí je navržena asymetrická dynamická Studentova kopule. Empiricky je demonstrováno, že používání této kopule činí řízení rizik robustnější, a to ve smyslu optimální alokace aktiv na mezinárodních finančních trzích. ER -
JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír Helísek. \textit{Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů}. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, s.~67-84. ISBN~978-80-7408-181-1.
|