Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@article{7309, author = {Jeřábek, Tomáš}, article_location = {Pardubice}, article_number = {2018}, keywords = {Value at Risk; Copula; Risk Management; Asymmetric Dependence}, language = {cze}, issn = {1804-8048}, journal = {Scientific papers of the University of Pardubice. Series D.}, title = {VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA}, url = {https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/71999/jerabek.pdf?sequence=1&isAllowed=y}, volume = {44}, year = {2018} }
TY - JOUR ID - 7309 AU - Jeřábek, Tomáš PY - 2018 TI - VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA JF - Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. VL - 44 IS - 2018 SP - 90-101 EP - 90-101 PB - Univerzita Pardubice SN - 18048048 KW - Value at Risk KW - Copula KW - Risk Management KW - Asymmetric Dependence UR - https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/71999/jerabek.pdf?sequence=1&isAllowed=y L2 - https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/71999/jerabek.pdf?sequence=1&isAllowed=y N2 - Znalost závislosti mezi rizikovými faktory je velmi důležitá v řízení rizik. Selhání tradičních přístupů k opatřením týkajícím se tržních rizik motivuje ke zkoumání vztahu mezi finančními trhy. Cílem této práce je přezkoumat závislost mezi výnosy z akciového indexu a výnosy z devizového kurzu pro šest vybraných ekonomik. V této souvislosti je zjištěn důkaz dynamické a asymetrické závislosti. Je empiricky demonstrováno, že aplikace asymetrické dynamické kopulace zlepšuje odhady hodnot v riziku i očekávaného nedostatku. Celkově výsledky ukazují, že struktura závislosti na mezinárodních finančních trzích je komplikovanější než struktura předpokládaná tradičními metodami tržního rizika. ER -
JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA (EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY). \textit{Scientific papers of the University of Pardubice. Series D.}. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, vol.~44, No~2018, p.~90-101. ISSN~1804-8048.
|