Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@article{8828, author = {Kotěšovcová, Jana and Budinský, Petr and Mihola, Jiří}, article_location = {Praha}, article_number = {4}, keywords = {Rating stamp; credit rating; rating methodology; macro-economic indicators; sovereign rating}, language = {cze}, issn = {1801-7118}, journal = {Scientia et Societas}, title = {Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů}, url = {https://sets7.webnode.cz/_files/200000311-c986cc986e/SETS%204_2020%20web.pdf}, volume = {16}, year = {2020} }
TY - JOUR ID - 8828 AU - Kotěšovcová, Jana - Budinský, Petr - Mihola, Jiří PY - 2020 TI - Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů JF - Scientia et Societas VL - 16 IS - 4 SP - 39-53 EP - 39-53 PB - NEWTON College SN - 18017118 KW - Rating stamp KW - credit rating KW - rating methodology KW - macro-economic indicators KW - sovereign rating UR - https://sets7.webnode.cz/_files/200000311-c986cc986e/SETS%204_2020%20web.pdf N2 - Sovereign rating hodnotí spolehlivost státu jako dlužníka, a tím informuje investory, kteří investují do finančních aktiv. Výzkumným cílem je, prověřit závislost sovereign ratingu na makroekonomických indikátorech, pomocí regresního a korelačního modelu. Použita byla standardní vícenásobná regresní analýza, zatímco korelační analýza byla postavena především na souhrnném korelačním koeficientu a multikolinearitě. Využita byla lineární verze analýzy s tím, že některé vstupní údaje byly podrobeny logaritmické transformaci. Z databáze World Bank byly vytříděny časové řady 17 makroekonomických ukazatelů, které splňovaly podmínku úplnosti a současně tvořily informačně reprezentativní soubor. Pro tento soubor byla zjištěna hodnota souhrnného korelačního koeficientu vyšší než 95% při multikolinearitě 100%. Ani postupným vylučováním nebylo dosaženo přijatelných hodnot těchto charakteristik korelační úlohy, z čehož plyne, že ratingové stupně nejsou vysvětlitelné výhradně ekonomickými indikátory, ale při jejich stanovování byly uplatňovány i jiné vlivy, např. politické či strategické. Přesto se podařilo nalézt regresní rovnici generující velmi dobré odhady sovereign ratingu. ER -
KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ and Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů (The Estimates of Sovereign Rating by Using Macro-Economic Indicators). \textit{Scientia et Societas}. Praha: NEWTON College, 2020, vol.~16, No~4, p.~39-53. ISSN~1801-7118.
|