J 2020

A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards

HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Marek RUSNÁK

Základní údaje

Originální název

A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Název česky

Rámec pro stresové testování rizika likvidity s Basilejskými standardy likvidity

Autoři

HEJLOVÁ, Hana (garant), Zlatuše KOMÁRKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marek RUSNÁK

Vydání

Prague Economic Papers, Prague, Prague University of Economics and Business, 2020, 1210-0455

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Kód RIV

RIV/04274644:_____/20:#0000569

Organizační jednotka

Vysoká škola finanční a správní

DOI

http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.732

UT WoS

000541971800001

Klíčová slova česky

bankovnictví; finanční stabilita; likvidita; zátěžové testování

Klíčová slova anglicky

banking; financial stability; liquidity; stress testing

Štítky

AR 2020-2021, odmeny_2021, RIV_2021, RIV_2021_GAČR, xJ2

Návaznosti

GA16-21506S, projekt VaV.
Změněno: 15. 4. 2021 11:39, Bc. Jan Peterec

Anotace

ORIG CZ

V originále

We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration

Česky

Představujeme model makro-stresového testování pro rizika bank na trhu a financování likvidity období přežití jednoho roku. Model se řídí hlavními principy bazilejských standardů LCR a NSFR. Kromě toho model zohledňuje dopad obou specifických bank a tržní scénáře a zahrnuje druhotné účinky šoků způsobených bankami reakce zpětné vazby. Předložená metodika je následně aplikována na vzorek českých bank. To nám umožňuje sledovat citlivost jejich likviditní pozice na kombinaci uvažovaných šoků
Zobrazeno: 31. 10. 2024 21:52