2020
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Marek RUSNÁKZákladní údaje
Originální název
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Název česky
Rámec pro stresové testování rizika likvidity s Basilejskými standardy likvidity
Autoři
HEJLOVÁ, Hana (garant), Zlatuše KOMÁRKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marek RUSNÁK
Vydání
Prague Economic Papers, Prague, Prague University of Economics and Business, 2020, 1210-0455
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Kód RIV
RIV/04274644:_____/20:#0000569
Organizační jednotka
Vysoká škola finanční a správní
UT WoS
000541971800001
Klíčová slova česky
bankovnictví; finanční stabilita; likvidita; zátěžové testování
Klíčová slova anglicky
banking; financial stability; liquidity; stress testing
Štítky
Návaznosti
GA16-21506S, projekt VaV.
Změněno: 15. 4. 2021 11:39, Bc. Jan Peterec
V originále
We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration
Česky
Představujeme model makro-stresového testování pro rizika bank na trhu a financování likvidity období přežití jednoho roku. Model se řídí hlavními principy bazilejských standardů LCR a NSFR. Kromě toho model zohledňuje dopad obou specifických bank a tržní scénáře a zahrnuje druhotné účinky šoků způsobených bankami reakce zpětné vazby. Předložená metodika je následně aplikována na vzorek českých bank. To nám umožňuje sledovat citlivost jejich likviditní pozice na kombinaci uvažovaných šoků