Detailed Information on Publication Record
2020
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Marek RUSNÁKBasic information
Original name
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Name in Czech
Rámec pro stresové testování rizika likvidity s Basilejskými standardy likvidity
Authors
HEJLOVÁ, Hana (guarantor), Zlatuše KOMÁRKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marek RUSNÁK
Edition
Prague Economic Papers, Prague, Prague University of Economics and Business, 2020, 1210-0455
Other information
Language
English
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
References:
RIV identification code
RIV/04274644:_____/20:#0000569
Organization unit
University of Finance and Administration
UT WoS
000541971800001
Keywords (in Czech)
bankovnictví; finanční stabilita; likvidita; zátěžové testování
Keywords in English
banking; financial stability; liquidity; stress testing
Tags
Links
GA16-21506S, research and development project.
Změněno: 15/4/2021 11:39, Bc. Jan Peterec
V originále
We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration
In Czech
Představujeme model makro-stresového testování pro rizika bank na trhu a financování likvidity období přežití jednoho roku. Model se řídí hlavními principy bazilejských standardů LCR a NSFR. Kromě toho model zohledňuje dopad obou specifických bank a tržní scénáře a zahrnuje druhotné účinky šoků způsobených bankami reakce zpětné vazby. Předložená metodika je následně aplikována na vzorek českých bank. To nám umožňuje sledovat citlivost jejich likviditní pozice na kombinaci uvažovaných šoků