D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy

Vysoká škola finanční a správní
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. nekreditový předmět. Ukončení: DZk.
Vyučující
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
Předpokladem zvládnutí obsahu tohoto předmětu jsou matematické znalosti v rozsahu vysokoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Korektní aplikace kvantitativních metod v oblasti financí a finanční analýzy.
Výstupy z učení
Znalost pokročilejších statistických metod vztahujících se k finančním indikátorům a finančním časovým řadám. Scopnost práce s daty finančního charakteru.
Osnova
  • Předmět obsahuje tematické celky: modelová a genetická koncepce kvantitativních metod a úloha modelů finančních jevů a procesů; nejdůležitější nezbytné klasifikace finančních a ekonomických indikátorů; komparativní metody hodnot finančních indikátorů; metody modelování a měření volatility a koncentrace ve finanční oblasti; některá pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin a jejich funkcí; modelování korelace, systémy regresních rovnic, korelační, asociační a kontingenční analýza; testování hypotéz; modelování dynamických řad hodnot finančních indikátorů a metody finanční analýzy těchto řad; metody zkoumání trendu a periodičnosti; metody analýzy korelačních závislostí dynamických řad.
Literatura
    povinná literatura
  • DARLINGTON, Richard B. a HAYES, Andrew F. Regression Analysis and Linear Models: Concepts, Applications and Implementation. New York: The Guilford Press, 2017. 660 s. ISBN 978-1-4625-2113-5.
  • LAI, Tze Leung a XING, Haipeng. Statistical Models and Methods for Financial Markets. New York: Springer, 2008. 354 s. ISBN 978-0-387-77826-6.
  • CLIFFORD, Ang S. Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R. Chicago: Springer, 2015. 351 s. ISBN 978-3-319-14074-2.
  • HILBER, Norbert, REICHMANN, Oleg, SCHVAB Chistoph a WINTER, Christoph. Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing. New York: Springer, 2013. 299 s. ISBN 978-3-642-43532-4.
  • ENGLE, Robert, F. Volatility and Time Series Econometrics. Oxford: Oxford University Press, 2010. 419 s. ISBN 978-0-19-954949-8.
  • JOHNSON, Norman L., KOTZ,Samuel a BALAKRISHNAN, Narayanaswamy. Continuous Univariate Distributions: Volume 1. New York: John Wiley & Sons, 1994. 760 s. ISBN 0-471-58495-9.
  • SHUMWAY, Robert H. a STOFFER, David S. Time Series Analysis and Its Applications with R Examples. New York: Springer, 2017. 28 s. ISBN 978-3-319-52451-1.
  • TSAY, Ruey S. Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. 492 s. ISBN 978-1-118-61790-8.
  • OHNSON, Norman L., KOTZ,Samuel a BALAKRISHNAN, Narayanaswamy. Continuous Univariate Distributions: Volume 2. New York: John Wiley & Sons, 1995. 724 s. ISBN 0-471-58494-0.
  • KLEIBER, Christian a KOTZ Samuel. Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 337 s. ISBN 0-471-15064-9.
    doporučená literatura
  • KREJČÍ, Igor a Roman KVASNIČKA. Systémová dynamika I. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-213-2478-7.
  • GROS, Ivan a Jakub DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5.
  • MOLNÁR, Zdeněk. Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting, 2012. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3.
Výukové metody
Výuka probíhá v podobě přednášky a diskusí nad prostudovanou literaturou. Je spojená s aktivní tvůrčí prací studenta s výsledkem v podobě seminýrní práce dle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou v podobě seminární prácë - statě (např. subkapitola doktorské práce), v níž bude korektně aplikována některá kvantitativní metoda finanční analýzy.
Informace učitele
Studijní materiály obsahují rozšířené metodické podklady včetně doplňující studijní literatury. Vyučující: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.; doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.