Informace o předmětu

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (přednášející)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Výstupy z učení

Schopnost vědecké a výzkumné práce ve zkoumané oblasti.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia, 0.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné vědecké práce v oblasti "řízení rizik".

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika dekompozice rizika portfolia na jednotlivé složky, problematika kompozice složek do celkového rizika; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Studenti na seminářích prezentují výsledky dosažené při zpracování seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečné ústní přezkoušení a rozprava nad doktorandem vypracovanou seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia, 0.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin KS/semestr. Ukončení: DZk.

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika kompozici a dekompozice složek tvořících celkové riziko zkoumaného portfolia; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Semináře souvisejí s tématy seminárních prací studentů doktorského studia. Studenti na seminářích prezentují průběžné výsledky dosažené při zpracování svých zadaných seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce na téma dohodnuté s přednášejícím v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečný písemný test a ústní přezkoušení ze získaných znalostí a obhajoba doktorandem vypracované seminární práce.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

D_MRFR Metody řízení finančních rizik

Rozsah

1/1. 12 hodin/semestr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná

Předpoklady

Znalost vysokoškolské matematiky a statistiky v rozsahu standardně vyučovaných vysokoškolských kurzů. Orientace v problematice podnikových financí a účetnictví. Je vhodná znalost stochastického modelování a schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce. Výhodou je rovněž orientace v problematice národních i mezinárodních účetních standardů.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Osnova

• Předmět obsahuje následující tematické celky:
• Matematická teorie rizika, způsoby matematického popisu rizik, Extreme Value Theory, Value-at-Risk (VaR).
• Problematika koherentních měr rizika, problematika kompozici a dekompozice složek tvořících celkové riziko zkoumaného portfolia; Markowitzův model a jeho varianty.
• Metodologie řízení kreditních rizik (KMV a CreditMetrics) a tržních rizik (RiskMetrics, RiskGrades).
• Matematické modelování rizik používané u BASLE II (modely tržních, kreditních a operačních rizik) a SOLVENCY II. Problematika BASLE III.
• Postupy stanovení limitů rizikových expozic v institucích působících na finančním trhu.
• Postupy stanovení velikosti rizikových expozic vůči kreditnímu riziku u obchodních společností na základě analýzy dostupných informací; druhy ratingů a metodologie jejich tvorby.
• Způsoby konstrukce skóringových funkcí.
• Problematika přenosu rizik pomocí cenných papírů - poučení z kolapsu trhu tzv. odvozených cenných papírů ABS (CDO, CMO).

Literatura

povinná literatura
• Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D.: Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9 (November), 1999, str. 203-228
• Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc-Graw Hill, 2006.
• Holton Glyn, A.: Value at Risk Theory and Practice. Amsterdam: Academic Press, 2003
• Wagner N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives, and Management. Chapman & Hall, 2008

doporučená literatura
• Tavakoli, M. J.: Collateralized Debt Obligation & Structured Finance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003
• Kuruc, A.: Financial Geometry: geometric approach to hedging and risk management. New York: Prentice Hall, 2003.
• Jäckel, P.: Monte Carlo methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

Výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a navazujících seminářů. Semináře souvisejí s tématy seminárních prací studentů doktorského studia. Studenti na seminářích prezentují průběžné výsledky dosažené při zpracování svých zadaných seminárních prací.

Metody hodnocení

Vypracování závěrečné seminární práce na téma dohodnuté s přednášejícím v rozsahu cca 20-30 stran textu.
Závěrečný písemný test a ústní přezkoušení ze získaných znalostí a obhajoba doktorandem vypracované seminární práce.

• Statistika zápisu (nejnovější)