N_Em Ekonometrie

Vysoká škola finanční a správní
zima 2025
Rozsah
2/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_Em/cFPH: St 10:30–11:14 S24, St 11:15–12:00 S24, kromě St 22. 10. ; a Pá 17. 10. 10:30–12:00 S24, L. Lízal
N_Em/pFPH: St 8:45–9:29 S24, St 9:30–10:15 S24, kromě St 22. 10. ; a Pá 17. 10. 8:45–10:15 S24, L. Lízal
Předpoklady
Předmět nemá žádné formální předpoklady. Potřebná je znalost základů statistiky. V úvodu kurzu bude shrnutí potřebných znalostí ze statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu je naučit studenty používat ekonometrické postupy k vyhledávání vtahů mezi veličinami přednostně pro zpracování závěrečných prací, avšak i v rámci svého budoucího pracovního zařazení. Student ovládne metodu ekonometrie, která slouží k ověřování ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalování nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými i jinými procesy. Výuka současně usiluje o to, aby studenti do hloubky chápali základní principy, na kterých ekonometrická metoda stojí. Vedle teoretických poznatku je kladem důraz též na ovládnutí náležitých statistických programů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat data z doporučených zdrojů a upravovat je potřeby ekonometrie
- student bude schopen řešit lineární i nelineární jedno i více rozměrné regresní a korelační úlohy
- student bude umět použít odpovídající programové prostředky
- student bude schopen interpretovat dosažené výsledky
- student bude znát omezení využití ekonometrie pro hledání kauzálních souvislostí
Osnova
1. Úvod do statistiky - přehled 2. Úvod do Ekonometrie – data, principy, metody zkoumání 3. Párová regrese - Regresní model jedné proměnné 4. Regresní model více proměnných - Vícenásobná regrese - úvod, heteroskedasticita 5. Vícenásobná regrese - Průřezové údaje, korelační analýza, významnost, multikolinearita 6. Vícenásobná regrese - specifikace, RESET testy, lineární a kvadratická forma 7. Vícenásobná regrese - indikátorové proměnné a změny 8. Probit, logit 9. Časové řady - úvod 10. Časové řady - autokorelace, heteroskedasticita 11. Časové řady - dynamické modely, unit root 12. Panelová data: kombinace průřezových a časových dat, příklady
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2013, ISBN 978-80-86929-93-4
    doporučená literatura
  • HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Edition Kamil Mařík-Professional publishing, Praha, 2012, ISBN 978-80-7431-088-1
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek se zapojením všech studentů dané výukové skupiny. Cvičení budou věnována výcviku praktického ovládnutí technik ekonometrie. Seminární práce budou zadávány pro dvojice studentů.
Metody hodnocení
Student musí získat pro zdárné ukončení předmětu zápočet a navazující zkoušku. Pro udělení zápočtu musí mít dostatečnou účast a aktivitu a musí také obhájit svou seminární práci. Zkouška bude pozůstávat z diskuse seminární písemné práce a z odpovězení jedné až dvou souhrnných otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2025/N_Em