VSFS:N_Em Ekonometrie - Informace o předmětu
N_Em Ekonometrie
Vysoká škola finanční a správnízima 2025
- Rozsah
- 2/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (cvičící)
- Garance
- doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková - Rozvrh seminárních/paralelních skupin
- N_Em/cFPH: St 10:30–11:14 S24, St 11:15–12:00 S24, kromě St 22. 10. ; a Pá 17. 10. 10:30–12:00 S24, L. Lízal
N_Em/pFPH: St 8:45–9:29 S24, St 9:30–10:15 S24, kromě St 22. 10. ; a Pá 17. 10. 8:45–10:15 S24, L. Lízal - Předpoklady
- Předmět nemá žádné formální předpoklady. Potřebná je znalost základů statistiky. V úvodu kurzu bude shrnutí potřebných znalostí ze statistiky.
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Cílem výuky předmětu je naučit studenty používat ekonometrické postupy k vyhledávání vtahů mezi veličinami přednostně pro zpracování závěrečných prací, avšak i v rámci svého budoucího pracovního zařazení. Student ovládne metodu ekonometrie, která slouží k ověřování ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalování nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými i jinými procesy. Výuka současně usiluje o to, aby studenti do hloubky chápali základní principy, na kterých ekonometrická metoda stojí. Vedle teoretických poznatku je kladem důraz též na ovládnutí náležitých statistických programů.
- Výstupy z učení
- Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat data z doporučených zdrojů a upravovat je potřeby ekonometrie
- student bude schopen řešit lineární i nelineární jedno i více rozměrné regresní a korelační úlohy
- student bude umět použít odpovídající programové prostředky
- student bude schopen interpretovat dosažené výsledky
- student bude znát omezení využití ekonometrie pro hledání kauzálních souvislostí - Osnova
- 1. Úvod do statistiky - přehled 2. Úvod do Ekonometrie – data, principy, metody zkoumání 3. Párová regrese - Regresní model jedné proměnné 4. Regresní model více proměnných - Vícenásobná regrese - úvod, heteroskedasticita 5. Vícenásobná regrese - Průřezové údaje, korelační analýza, významnost, multikolinearita 6. Vícenásobná regrese - specifikace, RESET testy, lineární a kvadratická forma 7. Vícenásobná regrese - indikátorové proměnné a změny 8. Probit, logit 9. Časové řady - úvod 10. Časové řady - autokorelace, heteroskedasticita 11. Časové řady - dynamické modely, unit root 12. Panelová data: kombinace průřezových a časových dat, příklady
- Literatura
- povinná literatura
- CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2013, ISBN 978-80-86929-93-4
- doporučená literatura
- HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Edition Kamil Mařík-Professional publishing, Praha, 2012, ISBN 978-80-7431-088-1
- Výukové metody
- Výuka bude probíhat formou přednášek se zapojením všech studentů dané výukové skupiny. Cvičení budou věnována výcviku praktického ovládnutí technik ekonometrie. Seminární práce budou zadávány pro dvojice studentů.
- Metody hodnocení
- Student musí získat pro zdárné ukončení předmětu zápočet a navazující zkoušku. Pro udělení zápočtu musí mít dostatečnou účast a aktivitu a musí také obhájit svou seminární práci. Zkouška bude pozůstávat z diskuse seminární písemné práce a z odpovězení jedné až dvou souhrnných otázek.
- Další komentáře
- Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2025/N_Em