MIHOLA, Jiří and Diana BÍLKOVÁ. Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix. International Journal of Mathematical Sciences. London: Recent Science Publications, Vol. 34, No. 2, p. 1543-1549. ISSN 2051-5995. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix
Name in Czech Měření multicoliniarity pomocí determinantů korelační matice
Authors MIHOLA, Jiří and Diana BÍLKOVÁ.
Edition International Journal of Mathematical Sciences, London, Recent Science Publications, 2014, 2051-5995.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Multicoliniarita, blízkost systému, Determinant, Korelační matice, Ortogonální lineární regrese, Hyperplane
Keywords in English Multicollinearity;System closeness;Determinant;Correlation matrix;Orthogonal linear regression;Hyperplane
Tags AR 2013-2014, recenzovaný časopis, RIV_ano, xJ6
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 6/6/2017 10:42.
Abstract
Theinfallibility of assessments of regression coefficients of multiple linear regression is greatly affected by multicollinearity. Basically, all familiar methods related to its measurement are based on a certain way of measuringabsolutecloseness of thecomplex of independent variables. This study presents the measurement of multicollinearity as a quotient of total closeness of the complex of dependent variables and the whole system. The total closeness is measured by quantity 1 ?|R|. Such an indicatorhas convenient qualities and can be applied together with the most important correlation features.
Abstract (in Czech)
Infilibilita posouzení regresních koeficientů vícenásobné lineární regrese je výrazně ovlivněna multiclinearitou. V podstatě jsou všechny známé metody související s jeho měřením založeny na určitém způsobu měření absolutní obsazenosti komplexu nezávislých proměnných. Tato studie představuje měření multicoliniarity jako kvocientu úplné blízkosti komplexu závislých proměnných a celého systému. Celková blízkost je měřena množstvím 1? | R |. Takový ukazatel má vhodné vlastnosti a lze jej použít společně s nejdůležitějšími korelačními rysy.
PrintDisplayed: 28/3/2024 23:45