MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL

@inproceedings{6422,
   author = {Jeřábek, Tomáš},
   address = {Hradec Králové},
   booktitle = {MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY},
   editor = {Magnanimitas},
   keywords = {Expected Shortfall Backtesting Financial institutions},
   howpublished = {paměťový nosič},
   language = {eng},
   location = {Hradec Králové},
   isbn = {978-80-87952-22-1},
   pages = {481-488},
   publisher = {Magnanimitas},
   title = {MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL},
   year = {2017}
}

TY  - JOUR
ID  - 6422
AU  - Jeřábek, Tomáš
PY  - 2017
TI  - MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
PB  - Magnanimitas
CY  - Hradec Králové
SN  - 9788087952221
KW  - Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
N2  - Rizikové míry hrají významnou roli při výpočtu regulatorního kapitálu, který je nutný k zajištění finanční stability každé bankovní instituce. Z tohoto důvodu jsou intenzivně studovány postupy zpětného testování a statistické vlastnosti odhadů rizik a techniky odhadu jsou neustále zlepšovány. V rámci příspěvku za účelem zpětného testování aplikujeme metodiku založenou na ztrátové funkci. Cílem je ověřit výkonnost této metodiky v rámci akciového portfolia.
ER  - 

JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL (POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL). In Magnanimitas. \textit{MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY}. Hradec Králové: Magnanimitas. p.~481-488. ISBN~978-80-87952-22-1. 2017.