VSFS:D_FIR Finanční instit. a jejich říz. - Informace o předmětu

D_FIR Finanční instituce a jejich řízení

Rozsah

1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 10 kr. Ukončení: DZk.

Vyučující

doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)

Garance

doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Dovhunová

Předpoklady

Schopnost využívání matematických modelů a modelování.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům pokročilé znalosti v oblasti řízení, regulace a dohledu nad finančními institucemi se zvláštním důrazem na současný vývoj na finančních trzích, řízení rizik, systémové riziko a mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní přístupy.

Studenti by měli být schopni kriticky hodnotit relevantní odbornou literaturu a aplikovat teoretické a empirické poznatky na vybrané otázky související s řízením a regulací finančních institucí. V rámci požadavků předmětu studenti zpracují kritický rozbor vybraného vědeckého článku publikovaného v impaktovaném časopise a představí jeho hlavní výzkumnou otázku, metodologii, výsledky a přínos. Dále zpracují seminární práci (esej) na vybrané téma související s obsahem předmětu.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

• vysvětlit úlohu, funkce a specifika finančních institucí v současném finančním systému;
• analyzovat klíčové otázky související s řízením, regulací a dohledem nad finančními institucemi;
• rozlišovat mezi mikroobezřetnostním a makroobezřetnostním přístupem a posuzovat otázky spojené se systémovým rizikem, procykličností a finanční stabilitou;
• kriticky hodnotit relevantní teoretický a empirický výzkum v oblasti finančních institucí a finanční regulace;
• analyzovat vybraný vědecký článek publikovaný v impaktovaném časopise, včetně jeho výzkumné otázky, metodologie, výsledků a přínosu;
• formulovat a diskutovat vybraný výzkumný problém související s obsahem předmětu a zpracovat jej ve formě seminární práce s využitím relevantní odborné literatury.

Osnova

Cílem předmětu je diskutovat vývoj a současný stav vědeckého poznání v oblasti řízení a regulace finančních institucí v podmínkách vyspělých tržních ekonomik. Předmět se zaměřuje na postavení a význam finančních institucí v současném finančním systému a na specifika jejich řízení, regulace a dohledu, se zvláštním důrazem na Evropskou unii a Českou republiku.

Předmět se zabývá relevantními kritérii, metodami a rozhodovacími technikami jak z pohledu samotných finančních institucí, tak z pohledu regulatorních a dohledových orgánů. Zvláštní pozornost je věnována současnému vývoji v oblasti finanční regulace, řízení rizik, mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní politiky, systémového rizika a finanční stability. Předmět rovněž rozvíjí schopnosti studentů v oblasti akademického psaní, kritického hodnocení odborné literatury a přípravy odborné seminární práce.

Osnova předmětu

1. Vymezení a klasifikace finančních institucí. Typologie finančních institucí a jejich hlavní funkce.
2. Postavení a význam finančních institucí v současném finančním systému.
3. Teorie a řízení finančních institucí. Specifika řízení velkých a malých finančních institucí.
4. Současné výzvy v řízení finančních institucí: globalizace, finanční inovace, digitalizace, rostoucí nejistota a volatilita na finančních trzích, plánování kapitálu a řízení rizik.
5. Regulace a právní rámec řízení finančních institucí.
6. Současné trendy a vývoj v oblasti regulace. Regulatorní iniciativy a legislativa EU, národní a mezinárodní regulatorní rámce, aktuální odborné diskuse a nové regulatorní návrhy.
7. Mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní analýza. Strategie, motivace a chování finančních institucí.
8. Rozdíly mezi mikroobezřetnostním a makroobezřetnostním přístupem. Systémové riziko, finanční stabilita a dopad finančních a ekonomických krizí na řízení rizik.
9. Procykličnost finančního systému: definice, teoretická východiska, empirické poznatky, mezinárodní odborné diskuse a nástroje zaměřené na omezení procykličnosti.
10. Vztahy mezi finančními institucemi a reálnou ekonomikou. Dopad zhoršení ekonomického prostředí na banky, nabídku úvěrů, solventnost, kvalitu aktiv a úvěry v selhání, včetně nepříznivých zpětných vazeb mezi finančním sektorem a reálnou ekonomikou.
11. Výzkumná literatura zaměřená na řízení, regulaci a dohled nad finančními institucemi. Diskuse a kritické hodnocení vybraných teoretických a empirických studií.
12. Prezentace a diskuse témat a výzkumných přístupů pro závěrečné seminární práce.

Literatura

povinná literatura
• HAAN, J., SCHOENMAKER, D., WIERTS, P. (2020) Financial Markets and Institutions: A European Perspective (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108643849.
• HULL, J. C. (2019) Risk Management and Financial Institutions. J. Wiley & S., ISBN 978-1-118-26903-9.
• KOHN, M. (2004) Financial Institutions and Markets. New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-513472-9.
• MISHKIN, F S. (2013). The Economics of Money, Banking & Financial markets. Boston: Addison-Wesley, ISBN 0132959828.
• SCHOONER, H. M., TAYLOR, M. (2009) Global bank regulation: principles and policies. Elsevier, ISBN 978-0-12-641003-7.
• BALTHAZAR, L. (2006) From Basel 1 to Basel 3: the integration of state of the art risk modeling in banking regulation. Plagrave Macmillan, ISBN 1-4039-4888-7.
• Constâncio, V. et al. (2019) Macroprudential Policy at the ECB: Institutional Framework, Strategy, Analytical Tools and Policies. ECB Occasional Paper No. 227.
• BANKS, E. (2004). Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management trough Insurance, Reinsurance and the Capital Markets. J. Wiley & S., ISBN 0-470-85745-5.
• LEADER, D. Regulation and Compliance in Operations. Oxford: Linacre House, 2004.

doporučená literatura
• CRD IV
• CRR

Výukové metody

Diskuse ve výuce, řízená diskuse k vybraným tématům a odborné literatuře, prezentace studentů a individuální konzultace podle potřeby. E-mailová komunikace je využívána pro průběžnou komunikaci související s předmětem.

Metody hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem (seminární práce) a je součástí StDZk.

Odkaz a informace učitele

Studijní materiály obsahují rozšířené metodické podklady pro KS včetně doplňující studijní literatury. Study materials include advanced methodological bases for KS including additional educational literature.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět doktorského studia.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2026/D_FIR