N_FD Financial Derivatives

University of Finance and Administration
Summer 2011
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Department of Finance – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Jana Rožnovská, DiS.
Timetable of Seminar Groups
N_FD/pFPH: each even Monday 12:15–12:59 S14, each even Monday 13:00–13:45 S14, each even Monday 14:00–14:44 S14, each even Monday 14:45–15:30 S14, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Fri 18. 2. 13:45–15:15 S24, Sat 5. 3. 9:45–11:15 S24, 11:30–13:00 S24, P. Záškodný
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.
Syllabus (in Czech)
  • Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů
Literature
  • Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
  • Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
  • Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
  • Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
  • Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
  • Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
  • Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
  • Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou / přednášek / cvičení / seminářů / v prezenční formě studia /a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Assessment methods (in Czech)
Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2009, Summer 2010, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2011/N_FD