N_StM Statistické metody

Vysoká škola finanční a správní
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StM/vAPH: So 29. 2. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, So 14. 3. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, So 18. 4. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, J. Mihola
Předpoklady
Předpoklady nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student ovládat metody statistické analýzy jednorozměrného a vícerozměrného souboru včetně vyhodnocení vzájemných závislostí. Bude umět pracovat s klíčovými charakteristikami jako jsou podmíněné průměry a rozptyly korelačními koeficienty, kovarianční a korelační matice, vícenásobným koeficientem determinace apod. Student bude rutinně používat hlavní nástroje zobrazování dat a výsledků. Absolvent bude ovládat problematiku měření multikolinearity a speciálních grafů systematického komplexního zobrazování výsledků regresní a korelační úlohy libovolného počtu proměnných. Bude ovládat metody standardizace a agregace dat. Bude seznámen s faktorovou analýzou, analýzou hlavních komponent a shlukovou analýzou.
Výstupy z učení
Pokročilá znalost základů analýzy závislostí dvou a více proměnných. Tvůrčí aplikace v simulačních úlohách.
Osnova
  • 1. Základní pojmy používané ve statistické analýze závislostí. 2. Pokročilé charakteristiky polohy, variability a další charakteristiky koncentrace. 3. Regresní a korelační analýza, regresní modely a ekonometrie 4. Nelineární regresní a korelační analýza. 5. Metoda nejmenších čtverců a maximální věrohodnosti. 6. Regresní přímka a nadrovina. 7. Těsnost závislostí. Korelační úloha. 8. Multikolinearita, autokorelace a heteroskedasticita. 9. Standardizace dat. Syntetické ukazatele a agregační funkce. 10. Shluková analýza. Metoda hlavních komponent, faktorová analýza. 11. Ortogonální regrese a konfidenční elipsa. 12. Cobbova-Douglasova produkční funkce.
Literatura
    povinná literatura
  • BÍLKOVÁ, Diana, Petr BUDINSKÝ a Václav VOHÁNKA. Pravděpodobnost a statistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 639 s. ISBN 978-80-7380-224-0. info
    neurčeno
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie, 2. vydání Ekopress, 2013. 538 s. ISBN 978-80-86929-93-4
  • HANČLOVÁ, Jana. Ekonometriské modelování, nakl. Kamil Mařík - Professional Publiiishing, Praha 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. MATFYZPRESS, Praha 2003. 299 s.
Výukové metody
Klasická, skupinová, interaktivní s PowerPointem a s prováděním výpočtů především pomocí klasických a dostupných prostředků pro výpočty a zobrazení. Povinná účast na cvičeních je 75 %. Účast v řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je 50 %.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet a zkouška. Zápočet pro kombinované studium bude udělen za aktivní účast a vypracování seminární práce. Zkoušce bude předcházet 15 minutová příprava. Zkouška bude zahrnovat časově nenáročný příklad a veškerou probranou látku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.