VSFS:N_MaMF Mat. modely ve fin. sféře - Informace o předmětu
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře
Vysoká škola finanční a správnízima 2008
- Rozsah
- 1/2. 10hodin/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. (cvičící)
Ing. Lukáš Teklý (cvičící) - Garance
- doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná - Rozvrh seminárních/paralelních skupin
- N_MaMF/cFPH: Út 14:00–14:44 S11, Út 14:45–15:30 S11, L. Teklý
N_MaMF/pFPH: každé liché úterý 17:30–18:14 S11, každé liché úterý 18:15–19:00 S11, P. Budinský
N_MaMF/vFPH: Pá 17. 10. 12:00–13:30 S32, 13:45–15:15 S32, Pá 14. 11. 15:30–17:00 S32, So 29. 11. 14:00–15:30 S32, 15:45–17:15 S32, P. Budinský - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Finance a finanční služby (program VSFS, N-HPS) (2)
- Cíle předmětu
- Modely používané při správě dluhopisového portfolia; Modely používané při správě akciového portfolia; Modely používané při správě derivátového portfolia; Modely používané pro forwardy a swapy
- Osnova
- 1. Statistický aparát používaný při modelování ve financích I. (Diskrétní a spojité rozdělení náhodné veličiny, střední hodnota, rozptyl a distribuční funkce náhodné veličiny, binomické rozdělení, normální rozdělení, parametry normálního rozdělení, hustota a distribuční funkce normálního rozdělení); 2. Statistický aparát používaný při modelování ve financích II. (Kvantily normálního rozdělení a intervaly spolehlivosti použití normálního použití a dané míře pravděpodobnosti, výběrový průměr a výběrový rozptyl, výběrová kovariance, výběrová korelace a korelační matice, metoda VAR)Modely používané při správě dluhopisového portfolia; 3. Oceňování dluhopisů a dluhopisových portfolií (Výpočet alikvotního úrokového výnosu, výpočet hrubé a čisté ceny dluhopisu, tržní cena dluhopisového portfolia); 4.Durace a konvexita dluhopisového portfolia (Výpočet durace dluhopisu, výpočet konvexity dluhopisu, vlastnosti durace a konvexity); 5. Statická a dynamická imunizace dluhopisového portfolia (Sestavení portfolia dluhopisů na základě daného investičního horizontu, statická imunizace dluhopisového portfolia, dynamická imunizace dluhopisového portfolia); 6. Oceňování akcií a modelování výnosů při obchodování s akciemi (Tržní kapitalizace a její výpočet, poměrové ukazatele vycházející z ceny akcie, výnos akciového portfolia, je-li zahrnut short selling); 7. Modely popisující chování akciového portfolia (Markowitzův model, model CAPM, výkonnost akciového portfolia, Sharpeův, Treynorův a Jensenův index); 8. Oceňování kontraktů futures a opcí (Parametry ovlivňující cenu kontraktů futures a opcí, binomický model oceňování opcí, model oceňování opcí založený na normálním rozdělení); 9. Parita put-call (Odvození parity put-call, interpretace parity put-call, vliv jednotlivých parametrů na ceny opcí pomocí parity put-call); 10. Imunizace portfolia obsahujícího opce (Parametr delta a jeho vliv na imunizaci portfolia, interpretace parametru delta, imunizace portfolia obsahujícího opce na základě parametru delta); 11. Modely používané pro forwardy a swapy I. (Parita úrokových měr, výpočet forwardového kurzu na základě parity úrokových měr, výnosová křivka, forwardová křivka, swapová křivka, oceňování na základě výnosové a forwardové křivky) 12. Modely používané pro forwardy a swapy II. (Úrokové swapy, ocenění úrokových swapů, měnové swapy)
- Literatura
- P. Budinský, P. Záškodný: Ekonomická statistika, Praha 2004.
- P. Budinský, P. Záškodný: Finanční a investiční matematika, Praha 2004
- D. Blake: Analýza finančních trhů, Grada Publ., Praha 1995
- J. Hull: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice-Hall 1993
- J. O. Grabbe: International Financial Markets, Elsevier Sc. Publ., 1986
- www.patria.cz, www.cnb.cz, www.pse.cz
- Informace učitele
- Ke studiu využijte i metodické listy, které slouží primárně studentům kombinované formy studia, dále sledujte webové stránky www.patria.cz, www.cnb.cz a www.pse.cz. V dokumentech k tomuto předmětu jsou umístěny jsou umístěny podpůrné power pointové prezentace a v průběhu semestru zde naleznete též vzorovou zápočtovou písemku a vzorové příklady ke zkoušce.
- Další komentáře
- Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (zima 2008, nejnovější)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2008/N_MaMF