JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 107-123. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector
Název česky Kreditní riziko a stresové testování českého bankovního sektoru
Autoři JAKUBÍK, Petr.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Štítky AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 25. 7. 2012 11:55.
Anotace
This paper deals with sectoral credit risk in the Czech economy. It follows structural Merton‘ s approach. Latent factor models are employed within this framework. The credit risk 122 Acta všfs, 1/2008, roč. 2 models for the corporate and household sectors in the Czech Republic were estimated in this manner. They are able to capture the effects of macroeconomic changes on the sectoral credit risk in the economy. The results of this study can be used for the improvement of the Czech banking sector stress test. The models enable the stress tests to be linked to the Czech National Bank’s official quarterly macroeconomic forecast.
Anotace česky
Tato práce se zabývá sektorovým kreditním rizikem v české ekonomice a vychází z mertonovského strukturálního přístupu. Pro modelování kreditního rizika jsou použity latentní faktorové modely. Na datech české ekonomiky byly odhadnuty makroekonomické modely kreditního rizika pro sektor podniků a domácností. Tyto modely jsou schopny zachytit dopad změn makroekonomického prostředí na sektorální kreditní riziko v ekonomice. Výsledky této studie mohou být použity k zpřesnění stresového testování českého bankovního sektoru. Modely umožňují navázání stresového testování na oficiální čtvrtletní prognózu České národní banky.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2008_Jakubik.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 25. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf?info
Vloženo
St 25. 7. 2012 11:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D., učo 21623
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_1_2008_Jakubik.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
809,5 KB
Hash md5
6c3671d043e626674f285be3d5b53bb2
Vloženo
St 25. 7. 2012 11:55

ACTA_1_2008_Jakubik.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3183/ACTA_1_2008_Jakubik.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
44,2 KB
Hash md5
ed4bbe7e9931b2f607aba3a2d2d64f9b
Vloženo
St 25. 7. 2012 11:56
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 5. 2020 00:02