MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL a Josu ARTECHE. Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. EKONOMICKY CASOPIS. BRATISLAVA, SLOVAKIA: SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, roč. 59/2011, č. 5, s. 472-487, 104 s. ISSN 0013-3035. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu
Název česky Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu
Název anglicky Detection and Correction of the pre-Easter and Easter Effect
Autoři MAJOVSKÁ, Renata, Petr MARIEL a Josu ARTECHE.
Vydání EKONOMICKY CASOPIS, BRATISLAVA, SLOVAKIA, SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, 2011, 0013-3035.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
UT WoS 000292792100003
Klíčová slova česky Kalendářní efekt; velikonoční efekt; TRAMO; časové řady; rekurzivní odhad; informační kritéria
Klíčová slova anglicky Calendar effect; Easter effect; TRAMO; time series; recursive estimation; information criteria
Štítky AR 2011-2012
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Renata Majovská, PhD., učo 33274. Změněno: 27. 1. 2018 15:14.
Anotace
Tato práce srovnává osm rozdílných alternativ detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. To jsou dva kalendářní efekty, které se obyčejně odečítají od analyzované časové řady před jejím rozkladem. Navržené alternativy se liší dobou trvání obou efektů a jsou srovnávány pomocí významnosti regresních koeficientů, informačních kritérií a rekurzivního odhadu. V empirické aplikaci se používají data Indexu průmyslové produkce České republiky, Polska, Slovenské republiky a tří severošpanělských provincií. Závěry ukazují, že velikonoční efekt by měl vždy být detekován a korigován odděleně, a ne dohromady s jiným kalendářním efektem.
Anotace anglicky
This study compares eight different alternatives of detection and correction of Easter and pre-Easter effect. These are two calendar effects, which are usually subtracted from the time series analysed before its decomposition into trend/cycle, seasonality and irregular part. The proposed alternatives differ by the duration of these effects and are compared using regression coefficients, information criteria and recursive estimation. In the empirical application are used data of Index of industrial production of Czech Republic, Poland and Slovak Republic and three north-Spanish provinces. The conclusions, which can be drawn from the study and which are based on very different data, are that the Easter effect should be always detected and corrected separately and not together with another calendar effect.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2024 11:34