VSFS:N_FD Financial Derivatives - Course Information
N_FD Financial Derivatives
University of Finance and AdministrationSummer 2009
- Extent and Intensity
- 1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
- Teacher(s)
- doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. (seminar tutor)
- Guaranteed by
- doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Department of Finance – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková - Timetable of Seminar Groups
- N_FD/cFPH: each odd Monday 15:45–16:29 S34, each odd Monday 16:30–17:15 S34, P. Záškodný
N_FD/pFPH: each odd Monday 14:00–14:44 S34, each odd Monday 14:45–15:30 S34, P. Záškodný
N_FD/vFPH: Fri 6. 2. 17:15–18:45 S32, Fri 6. 3. 17:15–18:45 S32, Fri 20. 3. 17:15–18:45 S32, P. Záškodný - Course Enrolment Limitations
- The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- Finance and Financial Services (programme VSFS, N-HPS) (2)
- Course objectives (in Czech)
- V rámci předmětu jsou zkoumány finanční deriváty jako významné termínové instrumenty finančního trhu, a to jak z hlediska komplexních instrumentů finančního trhu, tak z hlediska jejich základního využití v oblasti hedgingu, tradingu a arbitragingu. Vedle zkoumání nepodmíněných termínových obchodů je pozornost věnována finančním opcím. Oceňování opcí bude vycházet především z binomického modelu, Blackova-Scholesova modelu a modelu parity.
- Syllabus (in Czech)
- Přednášky (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Instrumenty termínového trhu a základní možnosti jejich využití 2. Finanční opce a jejich oceňování 3. Futures a jejich oceňování 4. Statistický a pravděpodobnostní základ oceňování FD 5. Výpočtová a programová část oceňování opcí 6. Aplikace finančních derivátů Cvičení (podrobný obsah - viz metodický list pro FD): 1. Procvičení základů empirické a matematické statistiky 2. Procvičení potřebných základů matematické ekonomie 3. Procvičení základů tvorby projektů v oblasti oceňování FD 4. Procvičení struktury derivátových burz ve světě a pražské burzy cenných papírů 5. Prezentace vytvořených projektů 6. Udělení zápočtů
- Literature
- Záškodný,P.:Programový algoritmus oceňování opcí.DI, Ostrava 1997, texty přednášek (text1 až text9)
- Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.VŠFS,Praha 2007
- Pavlát,V. a kol.: Kapitálové trhy. Professional Publishing. Praha 2003
- Sharpe,W.F., Alexander,G.J.: Investice. KB, Plzeň 1993
- Budínský,P., Záškodný,P.: Finanční a investiční matematika. VŠFS, Praha 2004
- Záškodný,P. a kol.: Základy ekonomické statistiky. VŠFS, Praha 2003
- Dvořák,P.: Finanční deriváty. VŠE, Praha 1996 (a další vydání)
- Pavlát,V.: Finanční opce. Magnet-Press, Praha 1994
- Assessment methods (in Czech)
- Zakončení předmětu: zápočet Požadavky k udělení zápočtů: Projekt statistického šetření ve vazbě na vybranou zahraniční derivátovou burzu Vybraný algoritmický projekt oceňování zvoleného typu finančního derivátu Obhájení obou projektů
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6hodin/semestr.
- Enrolment Statistics (Summer 2009, recent)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2009/N_FD