2020
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
HEJLOVÁ, Hana; Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Marek RUSNÁKBasic information
Original name
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Name in Czech
Rámec pro stresové testování rizika likvidity s Basilejskými standardy likvidity
Authors
HEJLOVÁ, Hana (guarantor); Zlatuše KOMÁRKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marek RUSNÁK
Edition
Prague Economic Papers, Prague, Prague University of Economics and Business, 2020, 1210-0455
Other information
Language
English
Type of outcome
Article in a journal
Field of Study
50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
is not subject to a state or trade secret
References:
Impact factor
Impact factor: 0.481
RIV identification code
RIV/04274644:_____/20:#0000569
Organization unit
University of Finance and Administration
UT WoS
000541971800001
EID Scopus
2-s2.0-85087352205
Keywords (in Czech)
bankovnictví; finanční stabilita; likvidita; zátěžové testování
Keywords in English
banking; financial stability; liquidity; stress testing
Tags
Links
GA16-21506S, research and development project.
Changed: 15/4/2021 11:39, Bc. Jan Peterec
V originále
We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration
In Czech
Představujeme model makro-stresového testování pro rizika bank na trhu a financování likvidity období přežití jednoho roku. Model se řídí hlavními principy bazilejských standardů LCR a NSFR. Kromě toho model zohledňuje dopad obou specifických bank a tržní scénáře a zahrnuje druhotné účinky šoků způsobených bankami reakce zpětné vazby. Předložená metodika je následně aplikována na vzorek českých bank. To nám umožňuje sledovat citlivost jejich likviditní pozice na kombinaci uvažovaných šoků