Filtrování

    2018

    1. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích
      JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, s. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.
      Sborník z konference
      Název česky: Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích
      Název anglicky: Asymmetry and dynamics of financial market dependencies
      RIV/04274644:_____/18:#0000416 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Asset Allocation; Dependencies Structure; Value at Risk; Expected Shortfall
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Recenzováno: ano
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 14. 3. 2019 10:01.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/7307/cs
    2. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING
      JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, roč. 9, č. 1, s. 54-64. ISSN 1804-3836.
      Celé číslo periodika
      Název česky: EVT-GARCH-KOPULA PŘÍSTUP PRO ODHAD VALUE AT RISK
      Název anglicky: EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING
      RIV/04274644:_____/18:#0000417 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 14. 3. 2019 09:56.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/7308/cs
    3. Modelování závislostí ve finančním managementu
      JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, č. 1, s. 22-44. ISSN 1805-1391.
      Název česky: Modelování závislostí ve finančním managementu
      Název anglicky: Modeling Dependencies in Financial Management
      RIV/04274644:_____/18:#0000352 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Portfolio; Value at Risk (VaR); copula; GARCH; backtesting
      Recenzováno: ano
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 14. 3. 2019 10:09.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6830/cs
    4. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA
      JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.
      Celý text článku
      Název česky: EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
      Název anglicky: EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
      RIV/04274644:_____/18:#0000447 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Value at Risk; Copula; Risk Management; Asymmetric Dependence
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2020 09:31.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/7309/cs

    2017

    1. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management
      JEŘÁBEK, Tomáš; Vladimír ŠEFČÍK a Dana MARTINOVIČOVÁ. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management. In Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: NT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017, s. 356-366. ISBN 978-0-9860419-7-6.
      Název česky: Efektivita přístupu EVT-Copula při řízení rizik
      Název anglicky: Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management
      Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Recenzováno: ano
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 30. 10. 2017 10:12.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6163/cs
    2. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát
      JEŘÁBEK, Tomáš. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát. In HELÍSEK, Mojmír. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017, s. 1-13. ISBN 978-80-7408-156-9.
      Název česky: Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát
      Název anglicky: Markov approach to estimating expected losses
      Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: IFRS 9; Markov chain; transition matrix
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Recenzováno: ano
      Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 18. 10. 2017 09:10.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6165/cs
    3. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
      JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL. In Magnanimitas. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s. 481-488. ISBN 978-80-87952-22-1.
      Název česky: MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
      Název anglicky: POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL
      Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Recenzováno: ano
      Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 29. 1. 2018 09:49.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6422/cs
    4. Using Asymmetric Copulas in Risk Management
      JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
      Název anglicky: Using Asymmetric Copulas in Risk Management
      RIV/04274644:_____/17:#0000319 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Value at Risk; Copula Asymmetric Dependence; GARCH Volatility
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 19. 5. 2020 10:49.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6361/cs
    5. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH
      JEŘÁBEK, Tomáš; Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
      Název česky: VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH
      Název anglicky: INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS
      RIV/04274644:_____/17:#0000258 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Martinovičová, Dana (203 Česká republika) -- Šefčík, Vladimír (203 Česká republika)
      Klíčová slova anglicky: default; macroeconomic model; cointegration; tržní riziko; credit risk
      Recenzováno: ano
      Změnil: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Změněno: 7. 6. 2018 09:37.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/6092/cs

    2015

    1. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging
      JEŘÁBEK, Tomáš a Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1269-1276. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041269.
      RIV/04274644:_____/15:#0000041 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Šperková, Radka (203 Česká republika)
      Klíčová slova anglicky: predictive likelihood; density forecasts; Bayesian averaging; Bayesian VAR model
      Recenzováno: ano
      Změnil: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Změněno: 8. 6. 2018 10:01.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/4962/cs
    2. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu
      JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu. In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015, s. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
      Název česky: Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu
      Název anglicky: Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility
      Ekonomie. čeština. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: GARCH model, volatility, exchange rate, financial forecasts
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Recenzováno: ano
      Změnil: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Změněno: 3. 10. 2017 22:01.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/5157/cs
    3. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach
      JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015, s. 492-501, 1582 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
      Název česky: Modelování korporátní pravděpodobnosti defaultu prostřednictvím vektorové autoregrese
      Název anglicky: Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach
      Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: Default, macroeconomic model, cointegration, credit risk
      Recenzováno: ano
      Změnil: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Změněno: 10. 9. 2015 14:03.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/4819/cs
    4. Makroekonomický model korporátního defaultu
      JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu. LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 51-64. ISSN 1804-3682.
      Název anglicky: Macroeconomic model of corporate default
      RIV/04274644:_____/15:#0000043 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
      Jeřábek, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
      Klíčová slova anglicky: default; macroeconomic model; cointegration; credit risk
      Recenzováno: ano
      Změnil: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Změněno: 3. 10. 2017 22:02.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/5006/cs
    5. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk
      JEŘÁBEK, Tomáš. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk. In Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6.
      Ekonomie. čeština. Česká republika.
      Recenzováno: ano
      Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 14:30.
      Podrobněji: https://is.vsfs.cz/publication/5158/cs