Výpis publikací

JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, s. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.

JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, roč. 9, č. 1, s. 54-64. ISSN 1804-3836.

JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, č. 1, s. 22-44. ISSN 1805-1391.

JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.

JEŘÁBEK, Tomáš, Vladimír ŠEFČÍK a Dana MARTINOVIČOVÁ. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management. In Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: NT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017, s. 356-366. ISBN 978-0-9860419-7-6.

JEŘÁBEK, Tomáš. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát. In HELÍSEK, Mojmír. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017, s. 1-13. ISBN 978-80-7408-156-9.

JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL. In Magnanimitas. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s. 481-488. ISBN 978-80-87952-22-1.

JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.

JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.

JEŘÁBEK, Tomáš a Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1269-1276. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041269.

JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu. In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015, s. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.

JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015, s. 492-501, 1582 s. ISBN 978-80-87952-10-8.

JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu. LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 51-64. ISSN 1804-3682.

JEŘÁBEK, Tomáš. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk. In Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6.