Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

    1. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích (Asymmetry and dynamics of financial market dependencies)
      JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích (Asymmetry and dynamics of financial market dependencies). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, p. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.
      Sborník z konference
      Name in Czech: Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích
      Name (in English): Asymmetry and dynamics of financial market dependencies
      RIV/04274644:_____/18:#0000416 Proceedings paper. Czech. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: Asset Allocation; Dependencies Structure; Value at Risk; Expected Shortfall
      Type of proceedings: post-proceedings
      Reviewed: yes
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 10:01.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/7307/en
    2. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING
      JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, vol. 9, No 1, p. 54-64. ISSN 1804-3836.
      Celé číslo periodika
      Name in Czech: EVT-GARCH-KOPULA PŘÍSTUP PRO ODHAD VALUE AT RISK
      Name (in English): EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING
      RIV/04274644:_____/18:#0000417 Article in a journal. English. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 09:56.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/7308/en
    3. Modelování závislostí ve finančním managementu (Modeling Dependencies in Financial Management)
      JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu (Modeling Dependencies in Financial Management). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, No 1, p. 22-44. ISSN 1805-1391.
      Name in Czech: Modelování závislostí ve finančním managementu
      Name (in English): Modeling Dependencies in Financial Management
      RIV/04274644:_____/18:#0000352 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: Portfolio; Value at Risk (VaR); copula; GARCH; backtesting
      Reviewed: yes
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 10:09.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6830/en
    4. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA (EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY)
      JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA (EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY). Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, vol. 44, No 2018, p. 90-101. ISSN 1804-8048.
      Celý text článku
      Name in Czech: EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
      Name (in English): EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
      RIV/04274644:_____/18:#0000447 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: Value at Risk; Copula; Risk Management; Asymmetric Dependence
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 9/4/2020 09:31.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/7309/en

    2017

    1. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management
      JEŘÁBEK, Tomáš, Vladimír ŠEFČÍK and Dana MARTINOVIČOVÁ. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management. In Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: NT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017, p. 356-366. ISBN 978-0-9860419-7-6.
      Name in Czech: Efektivita přístupu EVT-Copula při řízení rizik
      Name (in English): Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management
      Economics. English. Czech Republic.
      Keywords in English: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
      Type of proceedings: post-proceedings
      Reviewed: yes
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 30/10/2017 10:12.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6163/en
    2. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát (Markov approach to estimating expected losses)
      JEŘÁBEK, Tomáš. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát (Markov approach to estimating expected losses). In HELÍSEK, Mojmír. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017, p. 1-13. ISBN 978-80-7408-156-9.
      Name in Czech: Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát
      Name (in English): Markov approach to estimating expected losses
      Economics. English. Czech Republic.
      Keywords in English: IFRS 9; Markov chain; transition matrix
      Type of proceedings: post-proceedings
      Reviewed: yes
      Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 18/10/2017 09:10.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6165/en
    3. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL (POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL)
      JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL (POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL). In Magnanimitas. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, p. 481-488. ISBN 978-80-87952-22-1.
      Name in Czech: MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
      Name (in English): POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL
      Economics. English. Czech Republic.
      Keywords in English: Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
      Type of proceedings: post-proceedings
      Reviewed: yes
      Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 29/1/2018 09:49.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6422/en
    4. Using Asymmetric Copulas in Risk Management
      JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
      Name (in English): Using Asymmetric Copulas in Risk Management
      RIV/04274644:_____/17:#0000319 Proceedings paper. Economics. English. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: Value at Risk; Copula Asymmetric Dependence; GARCH Volatility
      Type of proceedings: post-proceedings
      International impact: yes
      Reviewed: yes
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 19/5/2020 10:49.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6361/en
    5. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH (INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS)
      JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ and Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH (INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS). Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, vol. 7, No 1, p. 57-76. ISSN 1804-6797.
      Name in Czech: VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH
      Name (in English): INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS
      RIV/04274644:_____/17:#0000258 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Martinovičová, Dana (203 Czech Republic) -- Šefčík, Vladimír (203 Czech Republic)
      Keywords in English: default; macroeconomic model; cointegration; tržní riziko; credit risk
      Reviewed: yes
      Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 7/6/2018 09:37.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/6092/en

    2015

    1. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging
      JEŘÁBEK, Tomáš and Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, vol. 63, No 4, p. 1269-1276. ISSN 1211-8516. Available from: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041269.
      RIV/04274644:_____/15:#0000041 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Šperková, Radka (203 Czech Republic)
      Keywords in English: predictive likelihood; density forecasts; Bayesian averaging; Bayesian VAR model
      Reviewed: yes
      Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 8/6/2018 10:01.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/4962/en
    2. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu (Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility)
      JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu (Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility). In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015, p. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
      Name in Czech: Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu
      Name (in English): Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility
      Economics. Czech. Czech Republic.
      Keywords in English: GARCH model, volatility, exchange rate, financial forecasts
      Type of proceedings: post-proceedings
      Reviewed: yes
      Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 3/10/2017 22:01.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/5157/en
    3. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach
      JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015, p. 492-501, 1582 pp. ISBN 978-80-87952-10-8.
      Name in Czech: Modelování korporátní pravděpodobnosti defaultu prostřednictvím vektorové autoregrese
      Name (in English): Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach
      Economics. English. Czech Republic.
      Keywords in English: Default, macroeconomic model, cointegration, credit risk
      Reviewed: yes
      Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 10/9/2015 14:03.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/4819/en
    4. Makroekonomický model korporátního defaultu (Macroeconomic model of corporate default)
      JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu (Macroeconomic model of corporate default). LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, vol. 6, No 3, p. 51-64. ISSN 1804-3682.
      Name (in English): Macroeconomic model of corporate default
      RIV/04274644:_____/15:#0000043 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
      Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
      Keywords in English: default; macroeconomic model; cointegration; credit risk
      Reviewed: yes
      Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 3/10/2017 22:02.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/5006/en
    5. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk
      JEŘÁBEK, Tomáš. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk. In Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6.
      Economics. Czech. Czech Republic.
      Reviewed: yes
      Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 22/2/2017 14:30.
      More: https://is.vsfs.cz/publication/5158/en
Displayed: 21/6/2024 11:10