-
JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích (Asymmetry and dynamics of financial market dependencies). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, p. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.Sborník z konference
Name in Czech: Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích
Name (in English): Asymmetry and dynamics of financial market dependencies
RIV/04274644:_____/18:#0000416 Proceedings paper. Czech. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: Asset Allocation; Dependencies Structure; Value at Risk; Expected Shortfall
Type of proceedings: post-proceedings
Reviewed: yes
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 10:01. -
JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, vol. 9, No 1, p. 54-64. ISSN 1804-3836.Celé číslo periodika
Name in Czech: EVT-GARCH-KOPULA PŘÍSTUP PRO ODHAD VALUE AT RISK
Name (in English): EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING
RIV/04274644:_____/18:#0000417 Article in a journal. English. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 09:56. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu (Modeling Dependencies in Financial Management). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, No 1, p. 22-44. ISSN 1805-1391.
Name in Czech: Modelování závislostí ve finančním managementu
Name (in English): Modeling Dependencies in Financial Management
RIV/04274644:_____/18:#0000352 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: Portfolio; Value at Risk (VaR); copula; GARCH; backtesting
Reviewed: yes
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 10:09. -
JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA (EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY). Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, vol. 44, No 2018, p. 90-101. ISSN 1804-8048.Celý text článku
Name in Czech: EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
Name (in English): EFFECT OF THE DEPENDENCY STRUCTURE ON THE MARKET RISK ACCURACY
RIV/04274644:_____/18:#0000447 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: Value at Risk; Copula; Risk Management; Asymmetric Dependence
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 9/4/2020 09:31. -
JEŘÁBEK, Tomáš; Vladimír ŠEFČÍK and Dana MARTINOVIČOVÁ. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management. In Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: NT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017, p. 356-366. ISBN 978-0-9860419-7-6.
Name in Czech: Efektivita přístupu EVT-Copula při řízení rizik
Name (in English): Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management
Economics. English. Czech Republic.
Keywords in English: Value at Risk; Copula; GARCH; EVT; Portfolio
Type of proceedings: post-proceedings
Reviewed: yes
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 30/10/2017 10:12. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát (Markov approach to estimating expected losses). In HELÍSEK, Mojmír. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017, p. 1-13. ISBN 978-80-7408-156-9.
Name in Czech: Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát
Name (in English): Markov approach to estimating expected losses
Economics. English. Czech Republic.
Keywords in English: IFRS 9; Markov chain; transition matrix
Type of proceedings: post-proceedings
Reviewed: yes
Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 18/10/2017 09:10. -
JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL (POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL). In Magnanimitas. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, p. 481-488. ISBN 978-80-87952-22-1.
Name in Czech: MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL
Name (in English): POSSIBLE APPROACHES TO BACK-TESTING OF EXPECTED SHORTFALL
Economics. English. Czech Republic.
Keywords in English: Expected Shortfall Backtesting Financial institutions
Type of proceedings: post-proceedings
Reviewed: yes
Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 29/1/2018 09:49. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, p. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Name (in English): Using Asymmetric Copulas in Risk Management
RIV/04274644:_____/17:#0000319 Proceedings paper. Economics. English. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: Value at Risk; Copula Asymmetric Dependence; GARCH Volatility
Type of proceedings: post-proceedings
International impact: yes
Reviewed: yes
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 19/5/2020 10:49. -
JEŘÁBEK, Tomáš; Dana MARTINOVIČOVÁ and Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH (INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS). Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, vol. 7, No 1, p. 57-76. ISSN 1804-6797.
Name in Czech: VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH
Name (in English): INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES DEVELOPMENT ON CORPORATE DEFAULT RISK IN SELECTED SECTORS
RIV/04274644:_____/17:#0000258 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Martinovičová, Dana (203 Czech Republic) -- Šefčík, Vladimír (203 Czech Republic)
Keywords in English: default; macroeconomic model; cointegration; tržní riziko; credit risk
Reviewed: yes
Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 7/6/2018 09:37. -
JEŘÁBEK, Tomáš and Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, vol. 63, No 4, p. 1269-1276. ISSN 1211-8516. Available from: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041269.
RIV/04274644:_____/15:#0000041 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Šperková, Radka (203 Czech Republic)
Keywords in English: predictive likelihood; density forecasts; Bayesian averaging; Bayesian VAR model
Reviewed: yes
Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 8/6/2018 10:01. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu (Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility). In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015, p. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
Name in Czech: Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu
Name (in English): Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility
Economics. Czech. Czech Republic.
Keywords in English: GARCH model, volatility, exchange rate, financial forecasts
Type of proceedings: post-proceedings
Reviewed: yes
Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 3/10/2017 22:01. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015, p. 492-501, 1582 pp. ISBN 978-80-87952-10-8.
Name in Czech: Modelování korporátní pravděpodobnosti defaultu prostřednictvím vektorové autoregrese
Name (in English): Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach
Economics. English. Czech Republic.
Keywords in English: Default, macroeconomic model, cointegration, credit risk
Reviewed: yes
Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 10/9/2015 14:03. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu (Macroeconomic model of corporate default). LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, vol. 6, No 3, p. 51-64. ISSN 1804-3682.
Name (in English): Macroeconomic model of corporate default
RIV/04274644:_____/15:#0000043 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
Jeřábek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Keywords in English: default; macroeconomic model; cointegration; credit risk
Reviewed: yes
Changed by: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, učo 29123. Changed: 3/10/2017 22:02. -
JEŘÁBEK, Tomáš. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk. In Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6.
Economics. Czech. Czech Republic.
Reviewed: yes
Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 22/2/2017 14:30.